Yjamプラスの評価と評判 180128:AI投資信託

AI投資信託と謳った(うたった)投資信託は大きく2種類に別れます。

  • AIやロボティクスを事業としている企業に投資をする商品(大体95%ぐらいがこのタイプの投資信託です)
  • AIが投資する銘柄や投資のタイミングを決定する商品

ゆたにゃんぶろぐでは、おもに後者(AIが投資する銘柄や投資のタイミングを決定する商品)のエントリーをご紹介しております。

 

Yjamプラス

YjamプラスはAIによって投資する銘柄や投資のタイミングを決定する投資信託です。

finance.yahoo.co.jp

AIがyahooの提供するビッグデータを解析し、投資の判断をすることが大きな特徴となっております。

投資対象は主に日本株で、ロング(買い)とショート(空売り)を主とした運用手法となっております。

株式市場全体(いわゆるインデックスですね)のパフォーマンスに大負けするリスクを避けるために、TOPIX先物も組み込まれています。

まぁ、アクティブファンドはすべからくそうなのですが、中長期的にインデックスを上回る運用実績をあげることを目指しています。

現在は海外の株式、債券等は投資対象とされていませんが、将来的に日本市場で利益を上げることが難しくなった場合、海外の株式を組み入れることも検討しているとのことです。

 

AIが投資する銘柄や投資のタイミングを判断するのですが、AI自身が自動的に売買を行っているわけではありません。

AIの判断を投資顧問会社(Magne-Max Capital Managemnt)が精査し、運用会社にアドバイスして、最終的に運用会社(アストマックス投信投資顧問株式会社)が売買を行っております。

つまり、いわゆるHFT(高頻度取引、AIが例えば5分後の株式などの市場の動きを予測し、1秒間に1,000回以上(ともいわれている)売買をし、さや抜きで利益を得る手法)は行っていないようです。

 

ビッグデータ

Yjamプラスはyahooが提供しているビッグデータを解析しています。

ビッグデータの内容としては、

  • 一般的なニュース
  • 天気
  • 検索キーワード
  • yahooファイナンスのデータ
  • その他諸々、100以上のサービスデータまで網羅

していて、そのデータ量(ギガやテラなどのサイズ)は公表されていませんが、とにかく「人間が処理できる量ではない」ということらしいですw。なんか微笑ましい表現ですねw

 

どんなAIを使っているの?

Yjamプラスで使用しているAIは、マグネマックス社(上記投資顧問会社)が開発した、機械学習型のAIです。

巷間話題の深層学習(deep learningディープラーニング)も機械学習の一つですが、Yjamプラスは深層学習型のAIはではないということですね。

ただし、機械学習型なので、AI自身が学習し、判断の精度を上げていく機能は実装されているということです。

 

主な運用手法は?

上記の通り、Yjamプラスの主な投資手法は日本株のロング(買い)とショート(空売り)です。

投資先の選定としては、ビッグデータの解析により、マーケットアノマリー(市場の歪み)を見つけ出し、そこに投資していきます。

マーケットアノマリーとは、ざっくりいうと、あるべき株価よりも安く(あるいは高く)放置されている銘柄があるということですね。要するに、割安、割高な銘柄をAIが探している、ということです。

あるべき株価よりも安い(あるいは高い)ので、他の投資家よりも先んじて投資しておけば、いずれあるべき株価に戻ってくるので、その差額で利益が得られるという理屈です。

 

Yjamプラスでは主に2つの投資モデルを採用します。

○スター発掘モデル

ある銘柄に対して、アナリスト(市場を評価、評論する人)の評価の変更など、株価の上昇が期待できそうなイベントの発生時に投資をするモデル。

要するに、ある銘柄に対して、なんらかのイベントが発生したときにすかさず投資して、株価の上昇を狙うモデルですね。

○確率的モテ期予想モデル

各銘柄によって、よく買われる時期、よく売られる時期があります。

これをモテ期と呼ぶとして、Yjamではニュースや掲示板などのデータから、モテ期を予想し、他の投資家に先んじて投資を行うことによって、利益を狙っています。

 

手数料

Yjamプラスは主に地方銀行で販売されており、その他、ネット証券会社である、YJFX!でも販売しております。

販売手数料は、各販売窓口により異なるので、適宜確認が必要です。

○販売銀行、証券会社

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出典:Yjamプラス

 

○Yjamuプラスの手数料の比較

一般的な日経平均のインデックスファンドである、日経225ノーロードオープンと比較してみます。

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*福岡銀行の購入手数料はインターネット口座を利用した場合で、銀行窓口で購入した場合、2.16%になります。

YJFX!で購入した場合、購入手数料が0で、信託報酬もインデックスファンドと0.1%ほどしか変わらず、かなり魅力的な設定となっております。

www.yjfx.jp

もしYjamプラスがインデックスファンドより、0.1%以上高い運用ができれば、購入を検討する価値がありそうです。

銀行で買うと、2%程度の購入手数料がかかるので、初年度だけで考えるとインデックスファンドより2%程度高い運用ができていないとならないので、どの程度利益が出るのか、じっくり検討する必要があるでしょう。

 

実際の運用実績はどうなの?

それでは実際の運用実績を見てみましょう。

まずは直近一年の実績を、日経平均と比べてみましょう。

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出典:yahooファイナンス

青:Yjamプラス

赤:日経平均

直近一年の運用実績を見ると、日経平均が26%程度の伸長なのに対して、Yjamプラスは約30%の伸長をあげています。

なかなか良い運用実績ですね。

 

次に、yahooファイナンスで比較できる他のAI投資信託(AIによって投資判断をしている投資信託)との比較を見てみましょう。

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青:Yjamプラス

黄:日経平均

緑:One-AI(人工知能)活用型世界株ファンド

赤:AI 日本株式オープン(絶対収益追求型)

AI 日本株式オープン(絶対収益追求型)と比べると、直近一年の伸長率は圧倒的にYjamプラスのほうが良いです。

One-AI(人工知能)活用型世界株ファンドと比べると、One-AI(人工知能)活用型世界株ファンドの設定が2017年の10月なので単純な比較はできないのですが、2017年10月から、One-AI(人工知能)活用型世界株ファンドがおおよそ11%程度の伸長なのに対して、Yjamプラスは18%程度の伸長を見せているので、やはり良い結果を出しています。

 

直近一年の運用実績を見るかぎり、Yjamプラスは購入を検討する価値が十分あるように思えます。

 

ただし、上記評価は直近一年の結果に対する評価であって、過去の運用実績は、将来のパフォーマンスを保証するものではないことをあらかじめご理解いただきたく思います。

 

Yjamプラスの欠点?

先にも述べましたが、Yjamプラスは、マネックス証券SBI証券カブドットコム証券などの大手のネット証券会社や、野村證券などの全国展開している証券会社から購入することができません。

また、銀行の窓口で買おうとすると、新たに証券口座を作る必要があったり、購入手数料が高いという欠点があります。

もし購入するとするのなら、YJFX!で買うのが一番利便性が高く、手数料を低く抑えることができるので、良いのではないのかと思います。

ただし、この場合でも(おそらく多くの方は)YJFX!に新たに証券口座を開かなければならないのではないのでしょうか?

また、証券口座を複数に分散することにより、管理が煩雑(はんざつ)になるというデメリットも考えられます。

 

Yjamuプラスが、ネット証券を含む、多くの大手証券会社で購入できるようになると、利便性がぐっと高まると思われます。

その点、yahooさんに大いに期待したいところです。

 

Yjamプラスの評判

では、最後にYjamプラスの巷間の評判を見てみましょう。

 

 などなど。

すいません、まだ言及されている方が少ないようで。。。

 

追加情報

Yjamプラスは主に日本の株式に投資をする商品ですが、姉妹品としてYjamライトという投資信託も発売されました。

こちらは(日本を含む)世界の株式と債券に50:50の割合で投資をする商品です。

直接株式や債券に投資をするのではなくて、世界株を扱っている投資信託ETFに投資をすることが主たる運用方針で、いわゆるファンドオブファンズの商品です。

グローバルに分散投資をしたいとお考えの方は、こちらをご検討いただくのも良いかもしれません。

こちらもいずれ近々レビューしたいな、と考えております。

リンク:Yjamライト! | アストマックス投信投資顧問株式会社

 

最後に

いかがでしたでしょうか?

皆さんの資産運用の一助となれれば幸甚です。

また、AI投資信託のエントリーを増やせていけるように、がんまります!

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他のAI投資信託の評価と評判はこちらから(適宜更新中です)。

リンク:AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の評価と評判

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付録

ちなみに、ゴールドマン・サックスでは、今こんな感じになっているそうです。

2000年のゴールドマン・サックスのニューヨーク本社では600人ものトレーダーが大口顧客の注文に応じて株式を売買していたそうですが、ゴールドマン・サックスCFO(最高財務責任者)に就任予定のマーティ・チャベス氏は、「2017年現在で本社に残っているトレーダーはわずか2人です。空いた席を埋めているのは、200人のコンピューターエンジニアによって運用されている『自動株取引プログラム』です」と、ハーバード大学の応用計算科学研究所で開催された2017 CSE Symposiumで説明しました。

出典:Gigazine

なわりには、一般に販売されているAI投資信託って少ないですね。

HFT、小生もぜひ試してみたいのですが、いつかは一般市民にも開放されるのでしょうか?

www.yutanyan.com